Несмотря на то, что пары активов с очень высокой корреляцией практически постоянно идут вместе по уровню своих котировок, случаются аномалии, когда один из активов подскакивает в цене, а цена другого снижается. Этот момент как раз и нужно использовать в парном трейдинге, для чего одновременно открываются позиции по двум инструментам. Одна из них должна стать короткой – то есть активы, цена которых на несколько пунктов превысила средние показатели, продаются. Тогда как активы, чьи котировки идут к низу, покупаются – их позиция становится длинной. Короткая позиция начинает приносить прибыль, а длинная – убыток; однако ситуация, когда котировки коррелирующих активов сильно разняться, как правило, очень непродолжительна. Быть трейдером на фондовой бирже или валютном рынке Форекс – занятие прибыльное.

парный трейдинг

Эти части рассчитываются на основании бета-коэффициентов конкретной пары активов. Корреляция 2-х активов представляет собой похожее между собой ценовое движение, а также, соответственно, аналогичные графики цены. Согласитесь, спреды выглядят куда красивее графиков акций по отдельности и большинство уже догадалось, как торговать такие графики. Разберем для наглядности две криптовалютные пары ETHUSDT и BTCUSDT. В то же время их объединяет фиатная валюта — USD, которая и дает схожую зависимость в поведении обеих пар, а как следствие корреляцию между ними.

Простая Стратегия Для Торговли Парами

Коррелирующие валютные пары – это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок – задача трейдера.

парный трейдинг

С тех пор институциональные инвесторы и группы частных трейдеров в крупных инвестиционных банках используют эту технику, и многие из них сделали значительную прибыль с помощью этой стратегии. Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо НСЖ сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива. Сразу необходимо уточнить следующий момент – спрэдом пары является разница между ценами Bid каждой валютной котировки. Таким образом этот спрэд и будет является основным торговым инструментом.

По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью. Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться.

Всего из 10 активов можно собрать 45 пар, а только на форексе 30+ валютных пар, я про акции вообще молчу))). В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение». Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке.

Во втором, как вариант, дождаться восстановления корреляции и закрыть сделки, зафиксировав минус, либо дополнительно войти на рынок. Чтобы найти связанные друг с другом акции, трейдеры используют в своей практике фундаментальный и технический анализ. В теханализе изучаются котировки ценных бумаг и их изменения.

Построение Графика Спреда

Пожалуй, самой простой стратегией парного трейдинга является вариант поиска коррелирующих инструментов вручную. Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним. С помощью истории котировок можно Как начать инвестировать определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом. Широкий рынок полон взлетов и падений, которые вытесняют слабых игроков и приводят в смятение даже самых умных аналитиков.

В рамках портфеля, пользователь может задать каждому из активов свой вес в общей структуре портфеля. Причем, что очень важно, программа автоматически пересчитывает стоимость всех активов в доллары США парный трейдинг (если они рассчитаны в другой валюте), и это позволяет корректно сравнивать активы или портфели между собой. Синий цвет говорит о том, что пары связаны обратной корреляцией, а красный – прямой.

Суть Парного Трейдинга

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль.

Уравновешивая друг друга, пары коррелирующих инструментов позволяют тредеру оставаться в профите даже в условиях кризисной ситуации на мировом рынке. Вход в сделку осуществляется при максимальном расхождении коррелируемых активов. Чтобы понять его критическое значение, следует проанализировать график за предыдущий период, который доступен для ознакомления в торговом терминале.

парный трейдинг

Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. Надеюсь уровни стандартного отклонения сами нанесете))) По торговому объему тут тоже должно быть понятно, если берете 1 лот EUR/USD, то USD/CHF нужно взять 0,95 лота. Если покупаете один актив, то другой тоже нужно купить, и наоборот. Кстати, если кто-то еще не обратил внимание, некоторые подобные конструкции уже собраны в так называемые КРОССЫ (хоть и всего лишь некоторые).

Корреляция Акций И Принадлежность К Сектору

Alpari Limited (не путать с ООО «Альпари-Брокер», у которой в начале 2019 года по решению ЦБ РФ была отозвана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг) – офшорная компания. Этого брокера следует рассматривать для сотрудничества в крайнем случае. Процентный своп Организацию отличают невыгодные условия торговли, прописанные в спецификации контрактов и клиентском регламенте. Наиболее распространенным заработком на взаимозависимости валютных пар Форекс является торговля активами с отрицательным коэффициентом корреляции.

Парный Трейдинг На Простом Примере

На малых таймфреймах или тиковом графике она может увести в убыток прибыльную торговлю. Если речь о рынке акций, дополнительным расходом станет открытие коротких позиций. Его можно нивелировать, перейдя на фьючерсы, но должны быть волатильны.Среди минусов парной торговли можно отметить непредсказуемость длительности и величины расхождения спрэда, вплоть до так называемого «разрыва пары». Поэтому обязательно должен устанавливаться предел риска на депозит. Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота . Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой.

Использование Корреляции При Парном Трейдинге

Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар. Основная привлекательность стратегии парного трейдинга в том, что данный стиль торговли подразумевает сильную защищенность вашего капитала. Равно как и отсутствие сумасшедшей прибыли в единицу времени.

Чтобы определить точки входа в рынок, применяются технические индикаторы для парного трейдинга, а также показатели фундаментального анализа такие как стоимость одного рынка относительно другого, сентимент, и т.п. Меняя значение скользящей средней, мы можем определять для каждой пары индивидуально момент входа в позицию. Увеличивая значение периода средней, мы получаем мало сигналов, но за то они становятся долгосрочными, уменьшая же, получаем краткосрочную возможность заработать, не удерживая позицию месяцами. И никакая корреляция, стремящаяся к 1 и никакой маркетмейкер со своими бесконечными долларами не поможет. Или фундаментальное изменение цены актива в связи с выплатой дивидендов или финансовыми вливаниями, а может и прогнозом роста прибыли на 100 и более процентов на будущий год и т.д. Не расслабляйтесь, риск в этом виде торговли существенно ниже, чем в любом другом, но он все равно есть, просто будьте внимательны и все будет хорошо и прибыльно.